PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 41.76% for MTUM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и MTUM

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%14.51%13.70%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%23.75%

Correlation

The correlation between DFVE and MTUM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.61

The correlation between DFVE and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVE и MTUM

Секторы
DFVE
MTUM

Промышленность

16.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

16.1%
3.6%

Финансовые услуги

14.5%
10.4%

Технологии

12.9%
44.4%

Здравоохранение

9.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.3%

Энергетика

6.3%
3.5%

Коммунальные услуги

5.2%
1.6%

Сырьевые материалы

4.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.4%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Промышленность

DFVE
16.9%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.1%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

DFVE
14.5%
MTUM
10.4%

Технологии

DFVE
12.9%
MTUM
44.4%

Здравоохранение

DFVE
9.8%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.2%
MTUM
3.3%

Энергетика

DFVE
6.3%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

DFVE
5.2%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

DFVE
4.5%
MTUM
1.7%

Коммуникационные услуги

DFVE
4.3%
MTUM
7.4%

Недвижимость

DFVE
1.4%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DCREDFVE с DBND
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DFVE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.20

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.98

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.64

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

14.50

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.85

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DFVE и MTUM

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-34.08%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-11.54%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.21%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.89%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и MTUM

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 2.98%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

7.68%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

16.46%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

19.04%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

20.60%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

21.03%

-5.47%

Сравнение комиссий DFVE и MTUM

DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и MTUM

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and MTUM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to DFVE (2.98%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 41.76% vs 23.82% for DFVE. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 41.76% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for DFVE.

DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.60% for MTUM.

DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор