PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUVX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.52% против 4.46% соответственно.

DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий DFUVX и HDCTX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Доходность на риск

DFUVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.96

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.25

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFUVX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и HDCTX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и HDCTX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-59.05%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-6.95%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-18.22%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-19.43%

-22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-6.07%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-6.45%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.59%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и HDCTX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.15%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.30%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

11.06%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

10.49%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

11.44%

+6.98%