Сравнение DFUV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFUV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и VTI
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. VTI — Ранг доходности на риск
DFUV
VTI
Сравнение DFUV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.30 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и VTI
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и VTI
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -55.45% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.30% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.54% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -8.08% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.60% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и VTI
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.48% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.75% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 19.02% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.41% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.29% | -1.85% |