PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. DFUV is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 20.09%/yr vs 22.37%/yr for VTI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

DFUV

1 день
0.59%
1 месяц
4.90%
С начала года
17.64%
6 месяцев
19.13%
1 год
36.14%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.64%15.77%11.79%13.25%1.22%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-2.49%

Correlation

The correlation between DFUV and VTI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.83

The correlation between DFUV and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и VTI

Секторы
DFUV
VTI

Финансовые услуги

21.9%
12.0%

Технологии

15.7%
33.5%

Здравоохранение

13.7%
9.2%

Промышленность

13.6%
9.8%

Энергетика

12.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.0%

Сырьевые материалы

6.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Недвижимость

0.4%
2.4%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
VTI
12.0%

Технологии

DFUV
15.7%
VTI
33.5%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
VTI
9.2%

Промышленность

DFUV
13.6%
VTI
9.8%

Энергетика

DFUV
12.9%
VTI
3.7%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
VTI
4.7%

Недвижимость

DFUV
0.4%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFUV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.38

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.24

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.24

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

14.94

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.38

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DFUV и VTI

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-55.45%

+37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.92%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.30%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-8.03%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и VTI

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.97% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.13%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.17%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.40%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.30%

-2.07%

Сравнение комиссий DFUV и VTI

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и VTI

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.34%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and VTI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (2.97%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.37% vs 20.09% for DFUV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.37% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.01% for VTI.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.03% for VTI.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор