PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 27.80%/yr for SEIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.59%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between DFUV and SEIV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.91

The correlation between DFUV and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и SEIV

Секторы
DFUV
SEIV

Финансовые услуги

21.9%
23.0%

Технологии

15.7%
17.0%

Здравоохранение

13.7%
18.1%

Промышленность

13.6%
3.0%

Энергетика

12.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
18.5%

Сырьевые материалы

6.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.9%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
SEIV
23.0%

Технологии

DFUV
15.7%
SEIV
17.0%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
SEIV
18.1%

Промышленность

DFUV
13.6%
SEIV
3.0%

Энергетика

DFUV
12.9%
SEIV
0.9%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
SEIV
18.5%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
SEIV
5.1%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
SEIV
6.5%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
SEIV
3.9%

Недвижимость

DFUV
0.4%
SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

DFUV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.60

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.91

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

6.47

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

26.41

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.23

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DFUV и SEIV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-18.18%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-6.95%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-17.71%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.85%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.48%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.70%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и SEIV

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.11%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.10%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.08%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.49%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.68%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.68%

-0.44%

Сравнение комиссий DFUV и SEIV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и SEIV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and SEIV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 19.61% for DFUV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV and SEIV have nearly identical dividend yields, around 1.35%.

They also come from different issuers: Dimensional and SEI. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор