PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DFUV is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 20.09%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

DFUV

1 день
0.59%
1 месяц
4.90%
С начала года
17.64%
6 месяцев
19.13%
1 год
36.14%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.64%15.77%11.79%13.25%1.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%2.24%

Correlation

The correlation between DFUV and SCHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.88

The correlation between DFUV and SCHD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFUV и SCHD

Секторы
DFUV
SCHD

Финансовые услуги

21.9%
9.3%

Технологии

15.7%
16.4%

Здравоохранение

13.7%
18.8%

Промышленность

13.6%
7.5%

Энергетика

12.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.3%

Сырьевые материалы

6.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
19.2%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
SCHD
9.3%

Технологии

DFUV
15.7%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
SCHD
18.8%

Промышленность

DFUV
13.6%
SCHD
7.5%

Энергетика

DFUV
12.9%
SCHD
16.2%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
SCHD
19.2%

Недвижимость

DFUV
0.4%
SCHD

-

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DFUV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.64

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
4.08

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

6.26

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

15.38

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.64

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFUV и SCHD

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-33.37%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-4.61%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-16.13%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.32%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и SCHD

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.69%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

7.65%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

10.95%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.38%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.71%

-0.48%

Сравнение комиссий DFUV и SCHD

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и SCHD

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.34%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and SCHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (2.97%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, DFUV leads with 20.09% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 20.09% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.34% for DFUV.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.06% for SCHD.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор