PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFUV returned 34.65% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и ROE

2026 (YTD)202520242023
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%4.09%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between DFUV and ROE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between DFUV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и ROE

Секторы
DFUV
ROE

Финансовые услуги

21.9%
11.7%

Технологии

15.7%
36.1%

Здравоохранение

13.7%
8.7%

Промышленность

13.6%
9.8%

Энергетика

12.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
ROE
11.7%

Технологии

DFUV
15.7%
ROE
36.1%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
ROE
8.7%

Промышленность

DFUV
13.6%
ROE
9.8%

Энергетика

DFUV
12.9%
ROE
3.5%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
ROE
9.4%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
ROE
1.8%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
ROE
10.6%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
ROE
4.7%

Недвижимость

DFUV
0.4%
ROE
1.9%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

DFUV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.74

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.69

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

4.41

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

19.92

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.39

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DFUV и ROE

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-19.10%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.66%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.04%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.59%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и ROE

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.11%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.79%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.66%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

13.94%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.78%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.78%

+0.46%

Сравнение комиссий DFUV и ROE

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и ROE

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and ROE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 34.65% for DFUV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 34.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Dimensional and Astoria. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.49% for ROE.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор