PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. DFUV is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 19.03%/yr for OILK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%-9.01%

Correlation

The correlation between DFUV and OILK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.19

The correlation between DFUV and OILK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFUV и OILK

Секторы
DFUV
OILK

Финансовые услуги

21.9%

-

Технологии

15.7%

-

Здравоохранение

13.7%

-

Промышленность

13.6%

-

Энергетика

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
100.0%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
OILK

-

Технологии

DFUV
15.7%
OILK

-

Здравоохранение

DFUV
13.7%
OILK

-

Промышленность

DFUV
13.6%
OILK

-

Энергетика

DFUV
12.9%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
OILK
100.0%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
OILK

-

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
OILK

-

Недвижимость

DFUV
0.4%
OILK

-

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

DFUV vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.06

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.59

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.42

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

6.91

+14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.06

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.12

+0.78

Просадки

Сравнение просадок DFUV и OILK

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-83.76%

+66.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-17.35%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-23.42%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.66%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-32.61%

+28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

8.56%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и OILK

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.11%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

10.44%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

23.26%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

28.75%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

30.12%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

35.97%

-19.73%

Сравнение комиссий DFUV и OILK

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и OILK

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and OILK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.61% vs 19.03% for OILK. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.61% return vs 19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.35% for DFUV.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.68% for OILK.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор