Сравнение DFUV с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
DFUV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | -0.99% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и ELCV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
DFUV vs. ELCV — Ранг доходности на риск
DFUV
ELCV
Сравнение DFUV c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.74 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и ELCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и ELCV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и ELCV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -18.38% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.79% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.69% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.11% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.48% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и ELCV
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.17% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.30% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.89% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 15.15% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.70% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.70% | +0.74% |