PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DFUV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.49%/yr vs 17.90%/yr for DTD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.

DFUV

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
17.25%
6 месяцев
16.43%
1 год
32.73%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.25%15.77%11.79%13.25%-0.71%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-0.73%

Correlation

The correlation between DFUV and DTD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.93

The correlation between DFUV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и DTD

Секторы
DFUV
DTD

Финансовые услуги

21.6%
18.2%

Технологии

16.5%
20.9%

Здравоохранение

14.0%
11.5%

Промышленность

13.5%
8.4%

Энергетика

11.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.5%

Сырьевые материалы

5.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.4%

Недвижимость

0.3%
5.1%

Коммунальные услуги

0.1%
5.5%

Финансовые услуги

DFUV
21.6%
DTD
18.2%

Технологии

DFUV
16.5%
DTD
20.9%

Здравоохранение

DFUV
14.0%
DTD
11.5%

Промышленность

DFUV
13.5%
DTD
8.4%

Энергетика

DFUV
11.4%
DTD
7.8%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.3%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

DFUV
5.9%
DTD
1.5%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
DTD
7.2%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.8%
DTD
8.4%

Недвижимость

DFUV
0.3%
DTD
5.1%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DTD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

DFUV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.28

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.23

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

3.39

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.67

14.00

+5.67

DFUV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DTD

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-58.19%

+40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-6.30%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-14.41%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.92%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.32%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.52%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DTD

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.65%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.13%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.41%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.56%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.19%

+0.08%

Сравнение комиссий DFUV и DTD

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DTD

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and DTD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (4.21%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.49% vs 17.90% for DTD. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.49% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.35% for DFUV.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.28% for DTD.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор