PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 15.03%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и DIVZ

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%2.23%

Correlation

The correlation between DFUV and DIVZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DFUV and DIVZ has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFUV и DIVZ

Секторы
DFUV
DIVZ

Финансовые услуги

21.9%
8.7%

Технологии

15.7%
8.0%

Здравоохранение

13.7%
16.0%

Промышленность

13.6%
4.6%

Энергетика

12.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.6%

Сырьевые материалы

6.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
20.0%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.1%
17.2%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
DIVZ
8.7%

Технологии

DFUV
15.7%
DIVZ
8.0%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
DIVZ
16.0%

Промышленность

DFUV
13.6%
DIVZ
4.6%

Энергетика

DFUV
12.9%
DIVZ
19.4%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
DIVZ
6.6%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
DIVZ
5.7%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
DIVZ
5.9%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
DIVZ
20.0%

Недвижимость

DFUV
0.4%
DIVZ

-

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DIVZ
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

DFUV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.13

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.67

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

1.79

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

4.44

+16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.13

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.89

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DIVZ

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-15.42%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-5.83%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-9.52%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.50%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.49%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.35%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DIVZ

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.11%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.33%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.02%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

9.28%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

12.65%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

12.57%

+3.67%

Сравнение комиссий DFUV и DIVZ

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DIVZ

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and DIVZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DIVZ's -15.42%.

On 3-year performance, DFUV leads with 19.61% vs 15.03% for DIVZ. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 19.61% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.35% for DFUV.

They also come from different issuers: Dimensional and TrueShares. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.65% for DIVZ.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор