PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUV с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

DFUV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и DIVZ

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		4.70%15.77%11.79%13.25%1.22%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с AVLVDFUV с VOODFUV с IWD
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий DFUV и DIVZ

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF

Доходность на риск

DFUV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.36

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

5.58

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.90

-0.17

Корреляция

Корреляция между DFUV и DIVZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DIVZ

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DIVZ

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-15.42%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.47%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.60%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.47%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.05%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DIVZ

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.89%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

6.66%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

12.06%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

12.59%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

12.61%

+3.83%