Сравнение DFUV с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
DFUV и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.39% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.24%.
DFUV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и DFAT
DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
DFUV vs. DFAT — Ранг доходности на риск
DFUV
DFAT
Сравнение DFUV c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.87 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и DFAT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и DFAT
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFAT в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и DFAT
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -26.12% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -14.60% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.07% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.42% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.99% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и DFAT
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.32%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.24% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.13% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 22.40% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 21.72% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 21.72% | -5.27% |