PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. DFUV is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-14.05%

Correlation

The correlation between DFUV and DBO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.18

The correlation between DFUV and DBO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFUV и DBO

Секторы
DFUV
DBO

Финансовые услуги

21.9%
116.0%

Технологии

15.7%

-

Здравоохранение

13.7%

-

Промышленность

13.6%

-

Энергетика

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
DBO
116.0%

Технологии

DFUV
15.7%
DBO

-

Здравоохранение

DFUV
13.7%
DBO

-

Промышленность

DFUV
13.6%
DBO

-

Энергетика

DFUV
12.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
DBO

-

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
DBO

-

Недвижимость

DFUV
0.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

DFUV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.34

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.94

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

4.44

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

9.02

+12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.34

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.02

+0.88

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DBO

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-90.18%

+72.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-18.19%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-28.20%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-51.38%

+51.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-62.25%

+58.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

8.92%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DBO

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.11%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

12.61%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

28.20%

-19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

34.46%

-22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

32.29%

-16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

31.78%

-15.54%

Сравнение комиссий DFUV и DBO

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DBO

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and DBO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 19.61% for DFUV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.35% for DFUV.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.78% for DBO.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор