PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 20.09%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

DFUV

1 день
0.59%
1 месяц
4.90%
С начала года
17.64%
6 месяцев
19.13%
1 год
36.14%
3 года*
20.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		17.64%15.77%11.79%13.25%1.22%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%1.99%

Correlation

The correlation between DFUV and CGDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.88

The correlation between DFUV and CGDV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFUV и CGDV

Секторы
DFUV
CGDV

Финансовые услуги

21.9%
6.8%

Технологии

15.7%
34.1%

Здравоохранение

13.7%
11.5%

Промышленность

13.6%
13.2%

Энергетика

12.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.6%

Сырьевые материалы

6.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.1%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
CGDV
6.8%

Технологии

DFUV
15.7%
CGDV
34.1%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
CGDV
11.5%

Промышленность

DFUV
13.6%
CGDV
13.2%

Энергетика

DFUV
12.9%
CGDV
3.8%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
CGDV
10.6%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
CGDV
5.5%

Недвижимость

DFUV
0.4%
CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

DFUV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.73

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.75

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.25

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

15.36

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.25

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DFUV и CGDV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-21.82%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-9.75%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-14.28%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.61%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.06%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и CGDV

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 2.97% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.08%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.15%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

11.58%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.48%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.48%

+0.75%

Сравнение комиссий DFUV и CGDV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и CGDV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.34%1.55%1.64%1.72%1.34%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and CGDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to DFUV (2.97%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 20.09% for DFUV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: Dimensional and Capital Group. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.33% for CGDV.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор