Сравнение DFUV с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
DFUV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и ABEQ
DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
DFUV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
DFUV
ABEQ
Сравнение DFUV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.76 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и ABEQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и ABEQ
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и ABEQ
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -27.82% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -7.95% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.67% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.02% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.14% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и ABEQ
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.46% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.09% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 11.59% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 10.86% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 13.98% | +2.46% |