Сравнение DFUSX с ZVNBX
DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) and ZVNBX (Zevenbergen Growth Fund) are both mutual funds - DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while ZVNBX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Zevenbergen Capital Investments. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUSX charges 0.08%/yr vs 1.30%/yr for ZVNBX.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и ZVNBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFUSX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.03%
ZVNBX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFUSX и ZVNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 10.76% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | -0.07% | 9.93% | 34.10% | 63.92% | -54.79% | -9.19% | 123.87% | 37.73% | 5.88% | 33.71% |
Correlation
The correlation between DFUSX and ZVNBX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between DFUSX and ZVNBX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUSX vs. ZVNBX — Ранг доходности на риск
DFUSX
ZVNBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFUSX c ZVNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUSX | ZVNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и ZVNBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUSX | ZVNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и ZVNBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUSX | ZVNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | — | — |
Сравнение комиссий DFUSX и ZVNBX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZVNBX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и ZVNBX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ZVNBX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.98% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 1.27% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFUSX and ZVNBX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFUSX и ZVNBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор