Сравнение DFUSX с ZVNBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и ZVNBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и ZVNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -3.65% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | -14.20% | 9.93% | 34.10% | 63.92% | -54.79% | -9.19% | 123.87% | 37.73% | 5.88% | 33.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у ZVNBX с доходностью -14.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции ZVNBX немного впереди с 14.54%.
DFUSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.01%
ZVNBX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и ZVNBX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZVNBX в 1.30%.
Доходность на риск
DFUSX vs. ZVNBX — Ранг доходности на риск
DFUSX
ZVNBX
Сравнение DFUSX c ZVNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | ZVNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.32 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.67 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.40 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 1.21 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | ZVNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.32 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.05 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и ZVNBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и ZVNBX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ZVNBX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 1.47% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и ZVNBX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки ZVNBX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и ZVNBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | ZVNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -66.30% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -26.79% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -63.28% | +38.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -66.30% | +32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -27.61% | +22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -19.85% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 8.97% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и ZVNBX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 5.38%, в то время как у Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | ZVNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 9.65% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 18.80% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 29.73% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 35.77% | -18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 32.31% | -14.26% |