PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUSX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUSX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.93% против 19.12% соответственно.


DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Company Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий DFUSX и PAGRX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

DFUSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUSXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.74

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.49

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.21

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

16.28

-10.22

DFUSX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUSXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFUSX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и PAGRX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и PAGRX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUSXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-55.87%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.80%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-36.52%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-38.01%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.77%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.09%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.73%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и PAGRX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUSXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.77%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

13.91%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

25.69%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

24.53%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.49%

-6.44%