PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUSX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUSX с DGEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while DGEIX is a Global Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFUSX returned 15.52%/yr vs 12.51%/yr for DGEIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFUSX charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DGEIX по среднегодовой доходности: 15.52% против 12.51% соответственно.

DFUSX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.90%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.52%

DGEIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.90%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.93%
1 год
30.01%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUSX и DGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		11.70%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		13.03%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Correlation

The correlation between DFUSX and DGEIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г.

0.95

The correlation between DFUSX and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Company Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с VFIAXDFUSX с DFEOXDFUSX с FSKAXDFUSX с DURPX
Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX

Доходность на риск

DFUSX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUSX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSXDGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.62

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.63

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.48

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

15.24

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUSX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и DGEIX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-59.77%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.85%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-16.97%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-25.20%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-37.00%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-8.00%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 2.81%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.28%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.09%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

11.75%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.66%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.87%

+1.20%

Сравнение комиссий DFUSX и DGEIX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и DGEIX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DGEIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		0.95%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.68%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFUSX and DGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGEIX has higher volatility (3.28%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DFUSX dropped -54.96% vs DGEIX's -59.77%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUSX и DGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор