Сравнение DFUSX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.99% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и DFSTX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFUSX
DFSTX
Сравнение DFUSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.20 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и DFSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и DFSTX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и DFSTX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -60.99% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.92% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.91% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -44.78% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.58% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -8.80% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.48% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 5.35%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.21% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 12.48% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 21.89% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.65% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.07% | -4.02% |