Сравнение DFUSX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 13.60% против 11.29% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и DFIVX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFUSX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFUSX
DFIVX
Сравнение DFUSX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.59 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.56 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 11.62 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и DFIVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и DFIVX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и DFIVX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -66.61% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.99% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.29% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -48.11% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.44% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -12.30% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.75% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 4.25%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.28% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 10.36% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 16.49% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.24% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.06% | -0.03% |