Сравнение DFUSX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUSX и DFISX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio	-4.33%	17.76%	24.91%	26.28%	-18.14%	28.53%	18.41%	32.08%	-4.45%	21.04%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	1.00%	36.35%	3.76%	14.46%	-17.13%	10.71%	9.27%	24.18%	-19.42%	24.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 13.93% против 7.99% соответственно.

DFUSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.02%

С начала года: -4.33%

6 месяцев: -2.17%

1 год: 17.29%

3 года*: 18.25%

5 лет*: 11.72%

10 лет*: 13.93%

DFISX

1 день: 3.03%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 30.54%

3 года*: 15.42%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Large Company Portfolio

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с DFUSX:

DFUSX с VOO DFUSX с SPY DFUSX с FXAIX DFUSX с VFIAX DFUSX с DFEOX DFUSX с DURPX DFUSX с FSKAX

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с DFIS DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV

Сравнение комиссий DFUSX и DFISX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

DFUSX

DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFUSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFUSX	DFISX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.99	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.52	2.56	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.39	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	2.34	-1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.06	9.16	-3.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUSX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFUSX	DFISX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.99	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.44	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	0.50	+0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.45	-0.02

Корреляция

Корреляция между DFUSX и DFISX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и DFISX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFISX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio	1.11%	1.04%	1.24%	4.17%	6.24%	6.57%	3.82%	2.74%	2.64%	1.56%	1.95%	2.87%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.11%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и DFISX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFUSX	DFISX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.96%	-60.66%	+5.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.10%	-11.96%	-0.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.58%	-35.06%	+10.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.79%	-43.00%	+9.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.21%	-9.09%	+2.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.66%	-11.69%	+1.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	3.05%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и DFISX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 5.35%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFUSX	DFISX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	6.81%	-1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.09%	10.46%	-1.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.15%	15.63%	+2.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.88%	15.80%	+1.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.05%	16.13%	+1.92%

Сравнение DFUSX с DFISX

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и DFISX

Сравнение доходности по годам DFUSX и DFISX

Доходность по периодам

DFUSX

DFISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFUSX и DFISX

Доходность на риск

DFUSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

DFUSX

DFISX

Сравнение DFUSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFUSX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и DFISX

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и DFISX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и DFISX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)