Сравнение DFUSX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 13.93% против 1.23% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и DFGBX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUSX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
DFUSX
DFGBX
Сравнение DFUSX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.64 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.72 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.47 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и DFGBX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и DFGBX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и DFGBX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -9.63% | -45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -1.38% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -9.63% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -9.63% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.03% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -0.94% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.43% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и DFGBX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.76% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 0.98% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 1.64% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 2.16% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 1.93% | +16.12% |