Сравнение DFGBX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.23% против 15.90% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и SPYG
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
DFGBX
SPYG
Сравнение DFGBX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.04 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.62 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.81 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и SPYG составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и SPYG
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и SPYG
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -67.63% | +58.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -13.76% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -32.67% | +23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -32.67% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -9.06% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -24.48% | +23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.55% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и SPYG
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 7.32% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 12.90% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 22.42% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 21.13% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 20.57% | -18.64% |