Сравнение DFUSX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 13.60% против 3.20% соответственно.
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и DFAIX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DFUSX
DFAIX
Сравнение DFUSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 3.57 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 5.96 | -4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.07 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 8.64 | -7.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 34.01 | -29.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.57 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и DFAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и DFAIX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и DFAIX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -5.63% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -0.47% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -5.46% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -5.63% | -28.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -0.28% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -0.95% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.12% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и DFAIX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.50% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 0.75% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 1.07% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 3.18% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 2.56% | +15.47% |