PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFUS is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, DFUS returned 12.74%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность 8.60%, а SCHK немного ниже – 8.54%.

DFUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.51%
1 год
24.34%
3 года*
20.81%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		8.60%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%-19.51%11.44%

Correlation

The correlation between DFUS and SCHK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

1.00

The correlation between DFUS and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и SCHK

Секторы
DFUS
SCHK

Технологии

37.7%
38.0%

Финансовые услуги

11.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.1%

Промышленность

9.4%
8.9%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

DFUS
37.7%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

DFUS
11.7%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

DFUS
10.2%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

DFUS
10.1%
SCHK
10.1%

Промышленность

DFUS
9.4%
SCHK
8.9%

Здравоохранение

DFUS
8.6%
SCHK
8.4%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.4%
SCHK
4.3%

Энергетика

DFUS
3.5%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

DFUS
2.2%
SCHK
2.1%

Сырьевые материалы

DFUS
2.0%
SCHK
1.9%

Недвижимость

DFUS
0.1%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с DFIC
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

DFUS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.86

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.53

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.65

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

11.81

+0.26

DFUS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и SCHK

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-34.80%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.97%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.21%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-25.44%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.98%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.16%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и SCHK

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 5.17% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.96%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.10%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.84%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.34%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.12%

-1.86%

Сравнение комиссий DFUS и SCHK

DFUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и SCHK

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.85%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DFUS and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (5.17%) compared to SCHK (4.96%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, DFUS leads with 12.74% vs 12.31% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFUS has performed better with a 12.74% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for DFUS.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.85% for DFUS.

They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.03% for SCHK.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор