Сравнение DFUS с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFUS и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -9.31% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и DFSV
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFUS vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFUS
DFSV
Сравнение DFUS c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.73 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.49 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и DFSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и DFSV
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и DFSV
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -28.02% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.38% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.67% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.93% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.11% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и DFSV
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеют волатильность 5.45% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.36% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 13.02% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 23.83% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 22.56% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 22.56% | -5.18% |