PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-9.31%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between DFUS and DFSV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between DFUS and DFSV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFSV

Секторы
DFUS
DFSV

Коммуникационные услуги

23.5%
2.6%

Финансовые услуги

20.2%
27.5%

Технологии

17.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
13.5%

Промышленность

9.5%
15.1%

Энергетика

5.3%
13.6%

Здравоохранение

4.1%
6.9%

Коммунальные услуги

3.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.8%

Сырьевые материалы

1.1%
5.4%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
DFSV
2.6%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
DFSV
27.5%

Технологии

DFUS
17.4%
DFSV
8.1%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
DFSV
13.5%

Промышленность

DFUS
9.5%
DFSV
15.1%

Энергетика

DFUS
5.3%
DFSV
13.6%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
DFSV
6.9%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
DFSV
0.6%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
DFSV
5.8%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
DFSV
5.4%

Недвижимость

DFUS
0.0%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFUS vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.95

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.84

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.64

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

11.57

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.95

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFSV

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-28.02%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.39%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-28.02%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.84%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.71%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.95%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 3.07%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.95%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.28%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

17.63%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

22.24%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

22.24%

-5.03%

Сравнение комиссий DFUS и DFSV

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFSV

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and DFSV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 16.87% for DFSV. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.83% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.31% for DFSV.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор