PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFUS returned 12.97%/yr vs 8.99%/yr for DFAS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 20.04%.

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

DFAS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.81%
С начала года
20.04%
1 год
30.29%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
$35.48M$42.33M$37.84M

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

Сравнение доходности по годам DFUS и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		20.04%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%

Correlation

The correlation between DFUS and DFAS is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between DFUS and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFAS

Секторы
DFUS
DFAS

Технологии

36.4%
14.7%

Финансовые услуги

13.1%
19.6%

Здравоохранение

9.6%
13.0%

Промышленность

9.2%
19.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Энергетика

3.8%
5.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
4.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

DFUS
36.4%
DFAS
14.7%

Финансовые услуги

DFUS
13.1%
DFAS
19.6%

Здравоохранение

DFUS
9.6%
DFAS
13.0%

Промышленность

DFUS
9.2%
DFAS
19.0%

Потребительский циклический сектор

DFUS
9.0%
DFAS
13.1%

Коммуникационные услуги

DFUS
9.0%
DFAS
2.5%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.6%
DFAS
4.2%

Энергетика

DFUS
3.8%
DFAS
5.9%

Коммунальные услуги

DFUS
2.7%
DFAS
2.7%

Сырьевые материалы

DFUS
2.3%
DFAS
4.8%

Недвижимость

DFUS
0.1%
DFAS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с VBRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFUS vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUS c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.83

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.71

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.25

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

11.37

+0.41

DFUS vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFAS

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-26.13%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.36%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-26.13%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-26.13%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.74%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.07%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.67%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFAS

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.02%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.72%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

16.63%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

20.69%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

20.66%

-3.49%

Сравнение комиссий DFUS и DFAS

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFAS

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DFAS в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.95%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and DFAS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DFAS (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFAS's -26.13%.

On 5-year performance, DFUS leads with 12.97% vs 8.99% for DFAS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFUS has performed better with a 12.97% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

DFAS has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.84% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.26% for DFAS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор