Сравнение DFUEX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -6.34% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 12.67% против 10.61% соответственно.
DFUEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.67%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и DFSVX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFUEX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFUEX
DFSVX
Сравнение DFUEX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 4.99 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и DFSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и DFSVX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.90% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и DFSVX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -66.70% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -15.11% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -27.69% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -52.12% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -7.77% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.51% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.14% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и DFSVX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 4.89% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.00% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.75% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 23.31% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.67% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 23.92% | -4.74% |