- ISIN
- US2332032984
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 окт. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции DFUEX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,791.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) показал доход в 12.97% с начала года и 21.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFUEX составила 14.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.18%.
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 12.97%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.19%
- Всё время*
- 13.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность DFUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFUEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | -0.30% | -5.34% | 11.18% | 4.83% | 0.09% | 0.24% | 12.97% | |||||
| 2025 | 3.13% | -2.46% | -6.88% | -1.26% | 7.37% | 5.55% | 2.46% | 2.73% | 2.69% | 1.17% | 0.18% | 0.71% | 15.65% |
| 2024 | 0.38% | 5.57% | 4.00% | -5.20% | 5.21% | 1.95% | 3.28% | 0.95% | 2.06% | -0.60% | 7.87% | -4.51% | 22.08% |
| 2023 | 8.62% | -1.82% | 0.28% | 0.10% | -0.54% | 8.13% | 4.09% | -2.66% | -4.94% | -3.45% | 9.80% | 7.15% | 25.95% |
| 2022 | -6.00% | -1.78% | 1.57% | -8.16% | 0.47% | -9.22% | 9.67% | -3.53% | -9.63% | 9.38% | 6.22% | -5.97% | -17.95% |
| 2021 | -0.10% | 5.62% | 4.61% | 4.65% | 0.86% | 0.87% | 1.23% | 2.65% | -4.20% | 5.96% | -1.21% | 4.40% | 27.86% |
Метрики бенчмарка
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio has an annualized alpha of 0.77%, beta of 1.00, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund captured 108.43% of S&P 500 Index gains and 106.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 108.43%
- Участие в снижении
- 106.74%
Комиссия
Комиссия DFUEX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFUEX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.08 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.97 | +0.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.21 | $0.27 | $0.42 | $0.89 | $1.16 | $0.24 | $1.02 | $0.45 | $0.34 | $0.28 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.99%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.56%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.70%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 7mo 2d | 10mo 6dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.68%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 25d | 6mo 29dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.81%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 29d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DFUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -56.78% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.10% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.68% | -18.90% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.43% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -33.92% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.46% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -10.70% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.11% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFUEX
Добавьте DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFUEX