PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332032984

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

1 окт. 2007 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFUEX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) показал доход в -0.43% с начала года и 10.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFUEX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFUEX

С начала года

-0.43%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-4.92%

1 год

10.59%

3 года

11.83%

5 лет

14.30%

10 лет

9.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.13%-2.46%-6.63%-1.26%7.37%-0.43%
20240.38%5.57%4.00%-5.20%5.21%1.96%3.28%0.95%2.06%-0.60%7.87%-4.51%22.08%
20238.62%-1.82%0.27%0.10%-0.54%8.13%4.09%-2.66%-4.94%-3.45%9.80%6.47%25.14%
2022-6.00%-1.78%1.57%-8.16%0.47%-9.22%9.67%-3.53%-9.63%9.38%6.22%-8.83%-20.44%
2021-0.10%5.62%4.61%4.65%0.86%0.87%1.23%2.65%-4.20%5.96%-1.21%0.59%23.18%
2020-1.93%-9.08%-17.46%13.77%5.64%2.40%4.86%6.44%-3.57%-0.35%13.28%5.19%15.75%
20199.54%3.96%0.10%4.95%-8.00%7.69%1.63%-3.63%2.91%1.93%3.66%0.92%27.40%
20184.60%-4.10%-1.35%0.25%2.89%0.52%2.92%3.14%-0.68%-8.23%1.45%-12.13%-11.50%
20171.51%2.69%-0.29%0.83%-0.34%1.60%1.64%-1.01%4.12%1.96%3.53%0.23%17.63%
2016-6.28%0.97%7.56%0.82%1.46%-0.78%4.28%1.16%0.27%-2.22%7.91%1.22%16.68%
2015-4.19%6.44%-0.71%0.38%0.90%-1.32%-0.38%-5.48%-3.57%7.21%0.78%-5.64%-6.32%
2014-4.30%4.57%1.41%-0.47%1.74%3.40%-2.86%4.03%-3.61%2.25%1.52%-1.47%5.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFUEX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFUEX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.42$0.89$1.16$0.24$0.64$0.45$0.43$0.34$0.42$0.44

Дивидендный доход

0.96%0.93%1.78%4.61%4.73%1.18%3.62%3.20%2.66%2.47%3.48%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.27
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.42
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.68$0.89
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.96$1.16
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.46$0.64
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.31$0.45
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.43
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.34
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.29$0.42
2014$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio показал максимальную просадку в 57.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio составляет 5.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.85%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.796
-37.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-28.01%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.34922 февр. 2024 г.568
-25.96%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-24.01%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.282
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...