Сравнение DFUEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -6.34% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFUEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.67% против 13.75% соответственно.
DFUEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.67%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и FXAIX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DFUEX
FXAIX
Сравнение DFUEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.13 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и FXAIX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.90% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и FXAIX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -33.79% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.13% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.50% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -33.79% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -8.89% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.83% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.50% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и FXAIX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.24% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 9.08% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 18.13% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.88% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.03% | +1.15% |