Сравнение DFUEX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -3.39% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.45% соответственно.
DFUEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.02%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и ORDNX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
DFUEX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
DFUEX
ORDNX
Сравнение DFUEX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.92 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.42 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.87 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.04 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.92 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и ORDNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и ORDNX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.87% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и ORDNX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -34.40% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -2.66% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -18.77% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -34.40% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -2.15% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.86% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.71% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и ORDNX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 1.18% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 1.74% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 2.66% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 7.08% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 14.24% | +4.96% |