PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUEX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности DFUEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio		-6.34%15.65%22.08%25.95%-17.95%27.86%15.75%33.20%-9.98%18.36%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.67% против 8.31% соответственно.

DFUEX

1 день
-0.68%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.39%
1 год
15.64%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.67%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с DFUEX:
DFUEX с FXAIXDFUEX с DFIVXDFUEX с DFSTXDFUEX с VPMAXDFUEX с VSMPXDFUEX с DFEOXDFUEX с DFIEX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий DFUEX и SGOIX

DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Доходность на риск

DFUEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUEX
Ранг доходности на риск DFUEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.21

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.80

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.59

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

10.79

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.21

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Корреляция

Корреляция между DFUEX и SGOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUEX и SGOIX

Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio		0.90%0.64%0.93%1.78%4.61%4.73%1.18%5.79%3.19%2.12%2.05%2.95%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DFUEX и SGOIX

Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-35.54%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.35%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-21.39%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-24.79%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-8.91%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.57%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.72%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUEX и SGOIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 4.89%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.40%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.85%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

13.64%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

11.77%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

11.37%

+7.81%