Сравнение DFUEX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -3.39% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -2.20% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
DFUEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.02%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и FEQHX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
DFUEX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
DFUEX
FEQHX
Сравнение DFUEX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.82 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.27 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.00 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и FEQHX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.87% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и FEQHX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -10.42% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -7.40% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.82% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.28% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.87% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и FEQHX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 3.11% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.85% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 11.04% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.29% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 11.29% | +7.91% |