Сравнение DFTIX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.73% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и ATOIX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
DFTIX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
DFTIX
ATOIX
Сравнение DFTIX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.51 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 18.38 | -16.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 11.59 | -10.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 32.23 | -30.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 93.42 | -87.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.51 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.69 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 2.24 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.45 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и ATOIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и ATOIX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и ATOIX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -1.46% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -0.10% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -0.37% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -0.43% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.10% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.06% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.03% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и ATOIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.10% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 0.65% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 0.92% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.81% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 0.78% | +1.65% |