Сравнение DFTIX с DGEIX
DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFTIX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional, while DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFTIX returned 1.50%/yr vs 12.73%/yr for DGEIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DFTIX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.50% против 12.73% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 1.50%
DGEIX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам DFTIX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 1.38% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 10.88% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Correlation
The correlation between DFTIX and DGEIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | -0.04 |
The correlation between DFTIX and DGEIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTIX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DGEIX
Сравнение DFTIX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTIX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.39 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.00 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.91 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DGEIX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -59.77% | +51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -8.85% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -16.97% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -25.20% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -37.00% | +28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.05% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -7.98% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.05% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.43%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 4.74% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 9.96% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 12.40% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 15.74% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 16.83% | -14.40% |
Сравнение комиссий DFTIX и DGEIX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DGEIX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DGEIX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.74% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DFTIX and DGEIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGEIX has higher volatility (4.74%) compared to DFTIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, DFTIX dropped -8.02% vs DGEIX's -59.77%.
DFTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTIX и DGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор