Сравнение DFTIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.12% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.50% против 11.59% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и DFIVX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFTIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DFIVX
Сравнение DFTIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.31 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.92 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.08 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 13.61 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.31 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и DFIVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DFIVX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.77% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DFIVX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -66.61% | +58.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -11.99% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -25.29% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -48.11% | +40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -5.92% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -12.30% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.72% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.79%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 6.92% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 10.68% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 16.67% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 16.27% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 18.07% | -15.63% |