Сравнение DFTEX с VLCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и VLCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -1.44% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VLCIX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VLCIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.53% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
VLCIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и VLCIX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
DFTEX
VLCIX
Сравнение DFTEX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.42 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.62 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 2.01 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.42 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и VLCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и VLCIX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VLCIX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.17% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и VLCIX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VLCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -34.56% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -5.26% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -34.56% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -34.56% | +11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -16.02% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -7.96% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.25% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и VLCIX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.46% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.26% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 8.93% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 11.88% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 10.60% | -4.72% |