PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTEX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTEX с SPDW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both funds - DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.35%/yr vs 10.64%/yr for SPDW. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 2.35% против 10.64% соответственно.

DFTEX

1 день
0.62%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.11%
3 года*
6.02%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.35%

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTEX и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		1.08%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between DFTEX and SPDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

-0.00

The correlation between DFTEX and SPDW shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDDFTEX с BNDXDFTEX с VITAXDFTEX с SPIB
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

DFTEX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTEXSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.80

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.51

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.58

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

9.95

-3.60

DFTEX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и SPDW

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTEXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-60.02%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-11.55%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-13.53%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-30.21%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-34.98%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.99%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-12.89%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.99%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и SPDW

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.45%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTEXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

6.86%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

14.23%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

16.51%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

16.66%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

17.31%

-11.42%

Сравнение комиссий DFTEX и SPDW

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и SPDW

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.92%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

DFTEX and SPDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.86%) compared to DFTEX (1.45%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs SPDW's -60.02%.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTEX и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор