Сравнение DFTEX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.58% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.43% против 13.93% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.43%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и DFUSX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFTEX
DFUSX
Сравнение DFTEX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.06 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и DFUSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и DFUSX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.75% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и DFUSX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -54.96% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -12.10% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -24.58% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -33.79% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -6.21% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -10.66% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.58% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.88%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 5.35% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 9.09% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 18.15% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 16.88% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 18.05% | -12.17% |