PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFTEX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTEX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
-0.58%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 2.43% против 13.93% соответственно.


DFTEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.71%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.43%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFTEX и DFUSX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFTEX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFTEXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.06

-0.97

DFTEX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFTEXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFTEX и DFUSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и DFUSX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.75%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и DFUSX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFTEXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-54.96%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-12.10%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-24.58%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-33.79%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-6.21%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-10.66%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.58%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.88%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFTEXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

5.35%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

9.09%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

18.15%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

16.88%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

18.05%

-12.17%