Сравнение DFSVX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.58% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VRTVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
DFSVX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
DFSVX
VRTVX
Сравнение DFSVX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.86 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.01 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 8.00 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VRTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VRTVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VRTVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -45.98% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -13.82% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -26.85% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -45.98% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.37% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -7.85% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.48% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VRTVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.36% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 13.12% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 22.05% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.79% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 23.70% | +0.22% |