Сравнение DFSVX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 10.26% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.74% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
PVCMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и PVCMX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
DFSVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
DFSVX
PVCMX
Сравнение DFSVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 4.42 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.05 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и PVCMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и PVCMX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PVCMX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.76% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и PVCMX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -7.44% | -59.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -2.81% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -7.44% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.69% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -1.29% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.03% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и PVCMX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.97% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 2.94% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 4.75% | +18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 5.20% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 6.37% | +17.55% |