Сравнение DFSVX с DFCMX
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) are both mutual funds - DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFCMX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.78%/yr vs 1.17%/yr for DFCMX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for DFCMX.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и DFCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у DFCMX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции DFCMX по среднегодовой доходности: 11.78% против 1.17% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
DFCMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.17%
- Всё время*
- 1.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFSVX и DFCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 1.24% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
Correlation
The correlation between DFSVX and DFCMX is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSVX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск
DFSVX
DFCMX
Сравнение DFSVX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSVX | DFCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.49 | -2.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 10.67 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 33.40 | -19.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и DFCMX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSVX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -2.20% | -64.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -0.20% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -0.68% | -27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -2.13% | -25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -2.20% | -49.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -0.25% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.07% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и DFCMX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSVX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 0.22% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 0.41% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 0.59% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 0.89% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 0.87% | +22.92% |
Сравнение комиссий DFSVX и DFCMX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и DFCMX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DFCMX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.44% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
DFSVX and DFCMX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSVX has higher volatility (3.62%) compared to DFCMX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs DFCMX's -2.20%.
DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSVX и DFCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор