PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSVX с DFCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и DFCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у DFCMX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции DFCMX по среднегодовой доходности: 11.50% против 1.19% соответственно.


DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.60%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSVX и DFCMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.83%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%

Correlation

The correlation between DFSVX and DFCMX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.03

The correlation between DFSVX and DFCMX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFSVX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSVXDFCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

4.85

-3.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

12.81

-8.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

43.94

-31.40

DFSVX vs. DFCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа DFCMX равного 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и DFCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSVXDFCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

4.46

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.75

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.36

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.31

-0.78

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и DFCMX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и DFCMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFSVXDFCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-2.20%

-64.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-0.20%

-9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-0.68%

-27.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-2.20%

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-2.20%

-49.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-0.26%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.06%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и DFCMX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFSVXDFCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.13%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

0.41%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

0.59%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

0.89%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

0.88%

+23.02%

Сравнение комиссий DFSVX и DFCMX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и DFCMX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DFCMX в 2.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.48%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Часто задаваемые вопросы


DFSVX and DFCMX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.26%) compared to DFCMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs DFCMX's -2.20%.

DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSVX и DFCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор