Сравнение DFCMX с FZIIX
DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) and FZIIX (Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DFCMX returned 1.19%/yr vs 2.09%/yr for FZIIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DFCMX charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for FZIIX.
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и FZIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FZIIX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям FZIIX по среднегодовой доходности: 1.19% против 2.09% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.19%
FZIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам DFCMX и FZIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.83% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
FZIIX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I | 0.97% | 5.91% | 1.02% | 5.53% | -7.05% | 0.93% | 4.46% | 6.47% | 1.15% | 4.51% |
Correlation
The correlation between DFCMX and FZIIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between DFCMX and FZIIX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCMX vs. FZIIX — Ранг доходности на риск
DFCMX
FZIIX
Сравнение DFCMX c FZIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | FZIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.85 | 1.75 | +3.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.81 | 2.12 | +10.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.94 | 6.70 | +37.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | FZIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46 | 2.80 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 0.41 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.36 | 0.65 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и FZIIX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки FZIIX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и FZIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCMX | FZIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -10.95% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.87% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.68% | -3.99% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -10.95% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -10.95% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.01% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.51% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.91% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и FZIIX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.13%, в то время как у Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCMX | FZIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.88% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.74% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 2.18% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 3.04% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 3.22% | -2.34% |
Сравнение комиссий DFCMX и FZIIX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FZIIX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и FZIIX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FZIIX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.48% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
FZIIX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I | 2.80% | 3.61% | 2.41% | 2.34% | 1.31% | 1.76% | 2.10% | 2.52% | 2.58% | 2.56% | 3.11% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
DFCMX and FZIIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZIIX has higher volatility (0.88%) compared to DFCMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, DFCMX dropped -2.20% vs FZIIX's -10.95%.
DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCMX и FZIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор