Сравнение DFCMX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и USMSX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
DFCMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
DFCMX
USMSX
Сравнение DFCMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 3.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 6.49 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 3.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 6.48 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 33.64 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 3.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 2.39 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.86 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и USMSX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и USMSX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -2.09% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.40% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -2.03% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.30% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.22% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.08% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и USMSX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.40% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 0.69% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.70% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.74% | +0.14% |