PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCMX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCMX с USMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio) and USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DFCMX returned 1.56%/yr vs 1.73%/yr for USMSX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DFCMX charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for USMSX.

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.62%.

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.60%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.19%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.45%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCMX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		0.83%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.62%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Correlation

The correlation between DFCMX and USMSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.32

The correlation between DFCMX and USMSX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с VMLTXDFCMX с SBLTXDFCMX с BATVXDFCMX с DFSTXDFCMX с DFABXDFCMX с DFSMXDFCMX с NUW
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с MYIUSMSX с NEARUSMSX с VPALXUSMSX с VWSUXUSMSX с FUENXUSMSX с VMLUXUSMSX с COLTX

Доходность на риск

DFCMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCMXUSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.46
4.15

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.44
8.87

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.85

4.78

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.81

8.25

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.94

44.53

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 4.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCMXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46

4.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

2.47

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.89

-0.58

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и USMSX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и USMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCMXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-2.09%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.30%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.68%

-0.50%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-2.03%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.22%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и USMSX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.13%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCMXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.20%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.45%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

0.59%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

0.70%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.73%

+0.15%

Сравнение комиссий DFCMX и USMSX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и USMSX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности USMSX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.48%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.33%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFCMX and USMSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMSX has higher volatility (0.20%) compared to DFCMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, DFCMX dropped -2.20% vs USMSX's -2.09%.

DFCMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCMX и USMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор