PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCMX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.17% против 9.99% соответственно.


DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFCMX и DFSTX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCMX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCMXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

0.94

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

1.45

+4.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

1.19

+1.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

1.30

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

5.20

+18.83

DFCMX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCMXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.94

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.31

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.45

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.49

+0.80

Корреляция

Корреляция между DFCMX и DFSTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и DFSTX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и DFSTX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCMXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-60.99%

+58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-13.92%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-25.91%

+23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

-44.78%

+42.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-6.58%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-8.80%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.48%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCMXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

6.21%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

12.48%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

21.89%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

20.65%

-19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

22.07%

-21.19%