Сравнение DFCMX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.17% против 9.99% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и DFSTX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFCMX
DFSTX
Сравнение DFCMX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.94 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 1.45 | +4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.19 | +1.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.30 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 5.20 | +18.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.94 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.31 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.49 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и DFSTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и DFSTX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и DFSTX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -60.99% | +58.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -13.92% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -25.91% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -44.78% | +42.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -6.58% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.80% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.48% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 6.21% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.48% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 21.89% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 20.65% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 22.07% | -21.19% |