Сравнение DFCMX с VMLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX).
DFCMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCMX или VMLTX.
Основные характеристики
| DFCMX | VMLTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.47% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 3.34% | 5.00% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | 1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | 1.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.98% | 1.56% |
| Коэф-т Шарпа | 4.95 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 10.73 | 5.18 |
| Коэф-т Омега | 4.14 | 1.89 |
| Коэф-т Кальмара | 34.83 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 114.29 | 16.10 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.32% |
| Дневная вол-ть | 0.70% | 1.65% |
| Макс. просадка | -2.20% | -6.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и VMLTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и VMLTX
С начала года, DFCMX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VMLTX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям VMLTX по среднегодовой доходности: 0.98% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и VMLTX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCMX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и VMLTX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VMLTX в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.50% | 1.90% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.17% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% | 0.80% | 0.85% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.73% | 2.30% | 1.57% | 1.23% | 1.63% | 1.87% | 1.82% | 1.55% | 1.53% | 1.51% | 1.61% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и VMLTX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и VMLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и VMLTX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.