PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCMX с VMLTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCMX с VMLTX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX).

DFCMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCMX или VMLTX.

Корреляция

Корреляция между DFCMX и VMLTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и VMLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCMX:

3.58

VMLTX:

1.32

Коэф-т Сортино

DFCMX:

6.18

VMLTX:

1.83

Коэф-т Омега

DFCMX:

2.70

VMLTX:

1.33

Коэф-т Кальмара

DFCMX:

5.04

VMLTX:

1.55

Коэф-т Мартина

DFCMX:

32.21

VMLTX:

6.01

Индекс Язвы

DFCMX:

0.09%

VMLTX:

0.52%

Дневная вол-ть

DFCMX:

0.83%

VMLTX:

2.39%

Макс. просадка

DFCMX:

-2.20%

VMLTX:

-6.41%

Текущая просадка

DFCMX:

0.00%

VMLTX:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VMLTX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям VMLTX по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.69% соответственно.

DFCMX

С начала года

0.95%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.21%

1 год

2.96%

5 лет

1.15%

10 лет

1.12%

VMLTX

С начала года

0.72%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

0.94%

1 год

3.13%

5 лет

1.61%

10 лет

1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFCMX и VMLTX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCMX и VMLTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCMX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCMX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VMLTX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLTX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCMX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа VMLTX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и VMLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и VMLTX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VMLTX в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.73%2.62%1.89%0.70%0.36%0.86%1.16%1.05%0.88%0.88%0.82%0.81%
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.90%2.79%2.30%1.57%1.23%1.63%1.87%1.82%1.55%1.53%1.51%1.61%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и VMLTX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и VMLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и VMLTX

Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.23%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...