Сравнение DFCMX с VMLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и VMLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и VMLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у VMLTX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям VMLTX по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.04% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и VMLTX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. VMLTX — Ранг доходности на риск
DFCMX
VMLTX
Сравнение DFCMX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | VMLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 1.75 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 2.50 | +3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.56 | +1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.27 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 9.71 | +14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | VMLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 1.75 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 1.08 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.92 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и VMLTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и VMLTX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VMLTX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и VMLTX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и VMLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | VMLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -6.41% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -2.02% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -5.69% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -6.41% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.44% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.48% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.47% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и VMLTX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | VMLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.52% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.02% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 2.32% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 1.84% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.92% | -1.04% |