DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332033305 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 1 апр. 2007 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFCMX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFCMX с VMLTX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio показал доход в 2.47% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio составила 0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.47% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.05% | 4.09% |
| 6 месяцев | 1.62% | 14.29% |
| 1 год | 3.34% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.02% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.98% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFCMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.18% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.49% | 0.45% | 0.39% | 0.30% | -0.04% | 2.47% | ||
| 2023 | 0.72% | -0.51% | 0.76% | -0.19% | 0.04% | 0.33% | 0.15% | 0.19% | -0.14% | 0.19% | 0.78% | 0.37% | 2.73% |
| 2022 | -0.48% | -0.09% | -0.64% | -0.37% | 0.75% | -0.04% | 0.56% | -0.80% | -0.81% | 0.19% | 1.08% | -0.09% | -0.76% |
| 2021 | 0.13% | -0.04% | -0.03% | 0.03% | -0.06% | 0.03% | 0.03% | -0.08% | -0.09% | 0.02% | 0.01% | -0.08% | -0.13% |
| 2020 | 0.23% | 0.08% | -0.46% | 0.29% | 0.49% | -0.01% | 0.13% | -0.08% | 0.04% | -0.15% | 0.16% | -0.05% | 0.67% |
| 2019 | 0.23% | 0.09% | 0.20% | 0.03% | 0.31% | 0.09% | 0.29% | 0.08% | -0.13% | 0.11% | 0.17% | 0.08% | 1.57% |
| 2018 | 0.19% | 0.06% | -0.09% | -0.12% | 0.38% | 0.27% | 0.10% | 0.09% | -0.21% | 0.01% | 0.26% | 0.30% | 1.24% |
| 2017 | 0.47% | 0.35% | -0.09% | 0.35% | 0.37% | -0.22% | 0.35% | 0.19% | -0.24% | -0.01% | -0.52% | 0.06% | 1.07% |
| 2016 | 0.69% | 0.24% | -0.29% | 0.25% | -0.22% | 0.45% | 0.27% | -0.13% | -0.24% | -0.11% | -1.00% | 0.16% | 0.07% |
| 2015 | 0.78% | -0.37% | -0.01% | -0.14% | -0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.06% | 0.36% | 0.17% | -0.09% | -0.03% | 1.02% |
| 2014 | 0.29% | 0.22% | -0.39% | 0.26% | 0.27% | -0.03% | 0.06% | 0.35% | -0.13% | 0.17% | -0.04% | -0.23% | 0.80% |
| 2013 | 0.10% | 0.06% | 0.10% | 0.09% | -0.11% | -0.31% | 0.18% | -0.13% | 0.36% | 0.37% | -0.03% | -0.02% | 0.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFCMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.19 | $0.07 | $0.04 | $0.09 | $0.12 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.50% | 1.90% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.17% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% | 0.80% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.21 | |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.09 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2016 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.20%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.2% | 28 июл. 2021 г. | 297 | 29 сент. 2022 г. | 129 | 5 апр. 2023 г. | 426 |
| -2.14% | 17 сент. 2008 г. | 23 | 17 окт. 2008 г. | 21 | 17 нояб. 2008 г. | 44 |
| -1.93% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 39 | 15 мая 2020 г. | 48 |
| -1.76% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 123 | 31 мая 2017 г. | 192 |
| -1.38% | 31 авг. 2010 г. | 75 | 15 дек. 2010 г. | 102 | 12 мая 2011 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.