- ISIN
- US2332033305
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 апр. 2007 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции DFCMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFCMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) показал доход в 1.03% с начала года и 2.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCMX составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFCMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFCMX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.19% | -0.15% | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 1.03% | ||||||
| 2025 | 0.20% | 0.30% | -0.20% | 0.14% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.29% | 0.21% | 0.02% | 0.28% | 0.20% | 2.55% |
| 2024 | 0.23% | 0.18% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.49% | 0.45% | 0.39% | 0.30% | -0.04% | 0.41% | 0.05% | 2.84% |
| 2023 | 0.72% | -0.51% | 0.75% | -0.19% | 0.04% | 0.33% | 0.15% | 0.19% | -0.14% | -0.00% | 0.78% | 0.37% | 2.53% |
| 2022 | -0.48% | -0.09% | -0.64% | -0.37% | 0.75% | -0.04% | 0.57% | -0.81% | -0.81% | 0.19% | 1.08% | -0.09% | -0.76% |
| 2021 | 0.13% | -0.04% | -0.03% | 0.03% | -0.06% | 0.03% | 0.03% | -0.08% | -0.09% | 0.02% | 0.01% | -0.08% | -0.13% |
Метрики бенчмарка
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (3.67%) than losses (0.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.67%
- Участие в снижении
- 0.38%
Комиссия
Комиссия DFCMX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFCMX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.85 | 1.32 | +3.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.81 | 2.46 | +10.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.93 | 10.92 | +33.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.23 | $0.27 | $0.17 | $0.07 | $0.04 | $0.09 | $0.15 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.20%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -2.20%сент. 2022 г. | 1y 2mo | 6mo 8d | 1y 8moиюль 2021 г. - апр. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -1.93%март 2020 г. | 10d | 1mo 26d | 2mo 6dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.76%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 6mo 1d | 9mo 9dавг. 2016 г. - май 2017 г. |
Откат 2015 года2015 | -0.88%июнь 2015 г. | 4mo 2d | 2mo 17d | 6mo 19dфевр. 2015 г. - авг. 2015 г. |
Откат 2017 года2017 | -0.81%дек. 2017 г. | 3mo 22d | 6mo 23d | 10mo 15dавг. 2017 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| DFCMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -56.78% | +54.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -9.10% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.68% | -18.90% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -25.43% | +23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -33.92% | +31.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.71% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.04% | -1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFCMX
Добавьте DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFCMX