График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) показал доход в 0.44% с начала года и 2.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFCMX составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFCMX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.19% | -0.15% | 0.44% | |||||||||
| 2025 | 0.20% | 0.30% | -0.20% | 0.14% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.29% | 0.21% | 0.02% | 0.28% | 0.20% | 2.55% |
| 2024 | 0.23% | 0.18% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.49% | 0.45% | 0.39% | 0.30% | -0.04% | 0.41% | 0.05% | 2.84% |
| 2023 | 0.72% | -0.51% | 0.75% | -0.19% | 0.04% | 0.33% | 0.15% | 0.19% | -0.14% | 0.00% | 0.78% | 0.37% | 2.53% |
| 2022 | -0.48% | -0.09% | -0.64% | -0.37% | 0.75% | -0.04% | 0.57% | -0.81% | -0.81% | 0.19% | 1.08% | -0.09% | -0.76% |
| 2021 | 0.13% | -0.04% | -0.03% | 0.03% | -0.06% | 0.03% | 0.03% | -0.08% | -0.09% | 0.02% | 0.01% | -0.08% | -0.13% |
Метрики бенчмарка
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 1.06%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (3.78%) было выше, чем в снижении (0.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.78%
- Участие в снижении
- 0.50%
Комиссия
Комиссия DFCMX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFCMX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.90 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 1.39 | +4.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.21 | +1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.40 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.72 | 6.61 | +17.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFCMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.23 | $0.27 | $0.17 | $0.07 | $0.04 | $0.09 | $0.15 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.20%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.2% | 28 июл. 2021 г. | 297 | 29 сент. 2022 г. | 129 | 5 апр. 2023 г. | 426 |
| -1.93% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 39 | 15 мая 2020 г. | 48 |
| -1.76% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 123 | 31 мая 2017 г. | 192 |
| -0.88% | 6 февр. 2015 г. | 84 | 8 июн. 2015 г. | 54 | 24 авг. 2015 г. | 138 |
| -0.81% | 30 авг. 2017 г. | 79 | 20 дек. 2017 г. | 138 | 11 июл. 2018 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...