PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. DFSV is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 19.79%/yr for USVM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность 15.01%, а USVM немного выше – 15.26%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и USVM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-5.12%

Correlation

The correlation between DFSV and USVM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DFSV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и USVM

Секторы
DFSV
USVM

Финансовые услуги

27.5%
22.0%

Промышленность

15.1%
12.1%

Энергетика

13.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.1%

Технологии

8.1%
11.6%

Здравоохранение

6.9%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

0.9%
11.9%

Коммунальные услуги

0.6%
6.4%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
USVM
22.0%

Промышленность

DFSV
15.1%
USVM
12.1%

Энергетика

DFSV
13.6%
USVM
4.4%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
USVM
11.1%

Технологии

DFSV
8.1%
USVM
11.6%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
USVM
11.0%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
USVM
1.8%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
USVM
2.8%

Недвижимость

DFSV
0.9%
USVM
11.9%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFSV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.05

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.98

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.66

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

13.76

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFSV и USVM

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-42.38%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.36%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-24.34%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.57%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-7.90%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.22%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и USVM

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.95%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.50%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.73%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.93%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

19.65%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

22.01%

+0.23%

Сравнение комиссий DFSV и USVM

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и USVM

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFSV and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs USVM's -42.38%.

On 3-year performance, USVM leads with 19.79% vs 16.87% for DFSV. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 19.79% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.42% for DFSV.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Victory Capital. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор