PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с USVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. DFSV is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 15.48%/yr vs 19.48%/yr for USVM. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность 23.38%, а USVM немного ниже – 23.24%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

Сравнение доходности по годам DFSV и USVM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.13%19.26%2.68%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-3.39%

Correlation

The correlation between DFSV and USVM is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DFSV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и USVM

Секторы
DFSV
USVM

Финансовые услуги

28.5%
24.6%

Промышленность

16.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

14.9%
12.3%

Энергетика

11.1%
5.0%

Технологии

7.8%
9.6%

Здравоохранение

7.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.9%
9.4%

Коммунальные услуги

0.6%
7.3%

Финансовые услуги

DFSV
28.5%
USVM
24.6%

Промышленность

DFSV
16.1%
USVM
10.8%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.9%
USVM
12.3%

Энергетика

DFSV
11.1%
USVM
5.0%

Технологии

DFSV
7.8%
USVM
9.6%

Здравоохранение

DFSV
7.3%
USVM
12.6%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.6%
USVM
3.6%

Сырьевые материалы

DFSV
4.7%
USVM
1.7%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
USVM
3.0%

Недвижимость

DFSV
0.9%
USVM
9.4%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
USVM
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с LGLVUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

DFSV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFSV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.48

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.61

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.34

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

16.83

-3.49

DFSV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и USVM

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-42.38%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.36%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-24.34%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.87%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.75%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.15%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и USVM

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.45%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.76%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

14.61%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

19.45%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.86%

+0.11%

Сравнение комиссий DFSV и USVM

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и USVM

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности USVM в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFSV and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSV has higher volatility (3.80%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs USVM's -42.38%.

On 3-year performance, USVM leads with 19.48% vs 15.48% for DFSV. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 19.48% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

USVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.33% for DFSV.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Victory. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор