PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с USVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. DFSV is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 17.67%/yr vs 20.99%/yr for USVM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 19.39%.

DFSV

1 день
0.84%
1 месяц
2.93%
С начала года
17.50%
6 месяцев
15.67%
1 год
33.55%
3 года*
17.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
0.54%
1 месяц
4.62%
С начала года
19.39%
6 месяцев
17.30%
1 год
32.30%
3 года*
20.99%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и USVM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		17.50%8.59%7.13%19.26%2.68%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		19.39%10.56%16.59%18.90%-3.39%

Correlation

The correlation between DFSV and USVM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DFSV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и USVM

Секторы
DFSV
USVM

Финансовые услуги

27.5%
21.6%

Промышленность

15.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

14.7%
11.3%

Энергетика

12.1%
4.0%

Технологии

8.5%
12.5%

Здравоохранение

6.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

0.8%
12.1%

Коммунальные услуги

0.7%
5.9%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
USVM
21.6%

Промышленность

DFSV
15.3%
USVM
12.4%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.7%
USVM
11.3%

Энергетика

DFSV
12.1%
USVM
4.0%

Технологии

DFSV
8.5%
USVM
12.5%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
USVM
11.3%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.7%
USVM
4.8%

Сырьевые материалы

DFSV
5.2%
USVM
1.6%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.7%
USVM
2.5%

Недвижимость

DFSV
0.8%
USVM
12.1%

Коммунальные услуги

DFSV
0.7%
USVM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFSV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.17

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.14

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.88

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

14.62

-3.21

DFSV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и USVM

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-42.38%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.36%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-24.34%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.85%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.22%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и USVM

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.07% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.04%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

14.95%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

19.63%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

21.96%

+0.22%

Сравнение комиссий DFSV и USVM

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и USVM

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.40%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFSV and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.08%) compared to DFSV (4.07%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs USVM's -42.38%.

On 3-year performance, USVM leads with 20.99% vs 17.67% for DFSV. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USVM has performed better with a 20.99% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.40% for DFSV.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Victory Capital. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор