Сравнение DFSV с SVPIX
DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, DFSV returned 17.67%/yr vs 12.75%/yr for SVPIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 1.61%/yr for SVPIX.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и SVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у SVPIX с доходностью 15.97%.
DFSV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 33.10%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам DFSV и SVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 17.50% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.68% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 15.97% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -7.23% |
Correlation
The correlation between DFSV and SVPIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between DFSV and SVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSV vs. SVPIX — Ранг доходности на риск
DFSV
SVPIX
Сравнение DFSV c SVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSV | SVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.63 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 11.88 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSV и SVPIX
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSV | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -60.67% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.55% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -29.67% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.71% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -11.50% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.91% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и SVPIX
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 4.07%, в то время как у ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSV | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.79% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.84% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 18.34% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 21.96% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.50% | -1.32% |
Сравнение комиссий DFSV и SVPIX
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и SVPIX
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFSV and SVPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SVPIX has higher volatility (4.79%) compared to DFSV (4.07%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs SVPIX's -60.67%.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSV и SVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор