Сравнение DFSV с SVPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX).
DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и SVPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и SVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 1.43% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у SVPIX с доходностью 1.43%.
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и SVPIX
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.
Доходность на риск
DFSV vs. SVPIX — Ранг доходности на риск
DFSV
SVPIX
Сравнение DFSV c SVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | SVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.24 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.01 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 3.77 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и SVPIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и SVPIX
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и SVPIX
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SVPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -60.67% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -15.73% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -8.57% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -11.59% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.21% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и SVPIX
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.99% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.38% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 23.74% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.15% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 23.52% | -0.96% |