Сравнение DFSV с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
DFSV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.44%.
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и SLYV
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
DFSV vs. SLYV — Ранг доходности на риск
DFSV
SLYV
Сравнение DFSV c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.51 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.74 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и SLYV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и SLYV
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SLYV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и SLYV
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -61.15% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -15.73% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.18% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.00% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и SLYV
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 5.36% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.43% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.48% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 23.64% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.12% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 23.97% | -1.41% |