PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с QSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с QSML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. DFSV is actively managed, while QSML is passively managed. Over the past year, DFSV returned 33.99% vs 21.62% for QSML. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.38%/yr for QSML.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и QSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у QSML с доходностью 8.06%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и QSML

2026 (YTD)20252024
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%9.00%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%

Correlation

The correlation between DFSV and QSML is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between DFSV and QSML has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и QSML

Секторы
DFSV
QSML

Финансовые услуги

27.5%
13.2%

Промышленность

15.1%
17.9%

Энергетика

13.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
16.2%

Технологии

8.1%
18.4%

Здравоохранение

6.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.4%

Сырьевые материалы

5.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.3%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Коммунальные услуги

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
QSML
13.2%

Промышленность

DFSV
15.1%
QSML
17.9%

Энергетика

DFSV
13.6%
QSML
9.5%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
QSML
16.2%

Технологии

DFSV
8.1%
QSML
18.4%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
QSML
10.4%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
QSML
7.4%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
QSML
3.2%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
QSML
3.3%

Недвижимость

DFSV
0.9%
QSML
0.3%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
QSML
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBRQSML с XSMO

Доходность на риск

DFSV vs. QSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c QSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVQSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.25

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.92

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.03

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

6.71

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. QSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QSML равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и QSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVQSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.25

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFSV и QSML

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке QSML в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и QSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVQSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-28.54%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.72%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.10%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-5.98%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.23%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и QSML

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.95%, в то время как у Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVQSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.35%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.86%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

17.46%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

20.86%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.86%

+1.38%

Сравнение комиссий DFSV и QSML

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии QSML в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и QSML

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QSML в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and QSML have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (4.35%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs QSML's -28.54%.

On 1-year performance, DFSV leads with 33.99% vs 21.62% for QSML. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 33.99% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.58% for QSML.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while QSML is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.38% for QSML.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и QSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор