Сравнение DFSV с QSML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML).
DFSV и QSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и QSML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и QSML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 9.00% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у QSML с доходностью -2.60%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и QSML
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии QSML в 0.38%.
Доходность на риск
DFSV vs. QSML — Ранг доходности на риск
DFSV
QSML
Сравнение DFSV c QSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | QSML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.66 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.12 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.10 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.04 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.66 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и QSML составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и QSML
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности QSML в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и QSML
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке QSML в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и QSML.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -28.54% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.44% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.80% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.31% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.92% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и QSML
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | QSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.20% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.95% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.86% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.25% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.25% | +1.30% |